Identification and estimation of dynamic structural models - Bogotá Summer School in Economics
9 DE JUNIO - 25 DE JULIO
6ta edición / 2025
Curso Bogotá Summer School in Economics
Profesor(es)
Aaron Barkley
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Aaron Barkley is a Senior Lecturer in economics at the University of Melbourne studying industrial organization and public economics. He is also a Deputy Director at the Centre for Market Design. His research focuses on empirical assessments of market design....
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Robert A. Miller
Carnegie Mellon University
Robert A. Miller is the Richard M. Cyert and Morris DeGroot Professor of Economics and Statistics at Carnegie Mellon's Tepper School of Business. He is renowned for his contributions to structural econometrics, particularly in dynamic discrete choice models and conditional...
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Identification and estimation of dynamic structural models

This five-day course explores relationships between economic theory, identification, estimation and econometric practice. It develops structural approaches for analyzing large cross sectional and longitudinal data sets, by exploiting restrictions derived from the equilibrium dynamic outcomes of economic theory. The empirical specifications are derived from the data generating processes of models of individual discrete and continuous optimization, Nash equilibrium in non-cooperative games and market microstructure, optimal contracts, as well as competitive equilibrium. We investigate empirical content, characterize identification, evaluate alternative estimators and testing procedures, as well as consider counterfactuals

Campus:
Universidad de los Andes
Modalidad: Presencial
Duración: 30 horas
Créditos: 4
Fecha de clases:
Inicia: 21-07-2025
Finaliza: 25-07-2025
Cierre de inscripciones:

10 de julio de 2025

Horario:
Lunes a viernes
10:00 AM a 04:00 PM

Con espacios de receso cada 70 minutos y un espacio de almuerzo de 1 hora.

Idioma: Inglés
Prerrequisitos:

• Probability (distribution functions, probability density functions, transition matrices, Bayes rule, laws of large numbers, central limit theorems).
• Econometrics (instrumental variables estimation, generalized methods of moments estimators, nonparametric methods, maximum likelihood, hypothesis tests, confidence intervals).
• Optimization (first and second order conditions, dynamic programming, backwards induction, Euler equations, social surplus functions).
• Equilibrium (competitive, Nash, Markov perfect).
• Programming (at least one of Matlab, R, Julia, Python).

• Econometría 1
• Microeconomía 3
• Teoría de Juegos
• Taller de programación (at least one of Matlab, R, Julia, Python)
• Microeconometría Aplicada (Solo MEcA)

Curso válido como electiva libre de la Maestría en Economía Aplicada MEcA

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Robert A. Miller
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Inicia: 21-07-2025
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9 DE JUNIO - 25 DE JULIO
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